Quatrième épisode de la série de stickman Vex, Vex 4 est bien plus grand que les jeux précédents. L'aventure principale est découpée en 9 actes. Chaque acte possède aussi un mode difficile qui reprend le même parcours avec des pièges plus vicieux. Une fois ceux-là terminés, deux défis bonus t'attendent : Vexation, une longue épreuve pour les joueurs qui aiment souffrir, et la Challenge Room.
Dans chaque acte, tu dois courir, sauter, glisser sous les passages bas et nager dans les zones inondées sans toucher les pics ni les scies. La nage est la nouvelle compétence à laquelle la plupart des joueurs doivent s'habituer. Ton stickman remonte lentement à la surface, alors prévois où tu vas ressortir avant de plonger. Des points de sauvegarde sont répartis dans chaque acte, ce qui garde la difficulté juste même quand les pièges se resserrent.